Καμπανάκι ΤτΕ για αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στις τράπεζες

Αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες, εν μέσω του τέταρτου κύματος και ενώ δεν έχει ακόμα καταγραφεί πλήρως η επίδραση της πανδημίας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα εκφράζει τον φόβο νέου κύματος αθέτησης πληρωμών εξαιτίας της οριστικής απόσυρσης των μέτρων στήριξης των δανειοληπτών (προγράμματα «Γέφυρα», step up τραπεζών), εστιάζοντας στα αποθέματα των «κόκκινων» δανείων που παραμένουν παρά τη μεγάλη μείωση υψηλά, καθώς και στην ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια σημειώνει ότι το 40% αυτών αλλά και το 9% των εξυπηρετούμενων τελούν υπό κάποιο καθεστώς ρύθμισης, γεγονός που τα καθιστά υψηλού πιστωτικού κινδύνου.

Στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου –στάδιο 2 και 3– κατατάσσονται περίπου το 13% και το 20% των δανείων και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων περί τα 9 δισ. ευρώ δανείων βρίσκονται σε κάποιο καθεστώς προστασίας/διευκόλυνσης πληρωμών.

Στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021 ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε σε 20,3% (έναντι 30,1% στο τέλος του 2020) και το συνολικό απόθεμα ΜΕΔ σε 29,4 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 37,8% ή 17,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2020 (47,2 δισ. ευρώ). Η συνολική μείωση των ΜΕΔ σε σχέση με το υψηλότερο σημείο τους, που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2016, έφτασε το 73% ή 78 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν υψηλές ζημιές μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 4 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών 0,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2021 σχηματίστηκαν προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο συνολικού ύψους 6,4 δισ. ευρώ έναντι 3,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Από αυτές, τα 5,4 δισ. ευρώ σχετίζονται με την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΔ.

Τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα επηρέασαν και την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζικών ομίλων. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio – CET1 ratio) σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε σε 12,5% τον Ιούνιο του 2021 από 15% τον Δεκέμβριο του 2020 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio – TCR) σε 15% από 16,6% αντίστοιχα.

Επιπλέον, η ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς τον Ιούνιο του 2021 οι οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Credits – DTCs) ανέρχονταν σε 14,8 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 62% των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (από 53% τον Δεκέμβριο του 2020). Το ποσοστό αυτό ανέρχεται μάλιστα σε 71,5% των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων εάν λάβουμε υπόψη την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (από 62,8% τον Δεκέμβριο του 2020).

Χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας

Στην έκθεση σημειώνεται ότι η συνέχιση της ανάκαμψης προϋποθέτει την ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και της ενεργής συμμετοχής του τραπεζικού τομέα, εφιστώντας ωστόσο την προσοχή δεδομένου ότι το ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα παραμείνει υψηλό το προσεχές διάστημα. Ως εκ τούτου, η χορήγηση πιστώσεων με επιμερισμό κινδύνου μέσω χαμηλότοκων δανείων του RRF και παροχής εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης.

«Οι τράπεζες, ωστόσο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αξιολογούν τη σχέση απόδοσης-κινδύνου και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούν στο πλαίσιο της συνετής διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και αναλαμβάνουν. Συνολικά, η χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την ύπαρξη αξιόλογων επενδυτικών σχεδίων με βιώσιμα χαρακτηριστικά».