Τέσσερις κίνδυνοι για τις τράπεζες του ευρωσυστήματος

Δύο βασικά συμπεράσματα προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση των τομέων στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους, το 2023, οι εποπτικές αρχές του ευρωσυστήματος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Προγράμματος (ΕSP), τη μορφή του οποίου καθόρισε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ).

Πρώτον, κεντρικό συζητούμενο είναι η εναρμόνιση της εποπτείας σε όλη της Ε.Ε., με την ΕΒΑ να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την υποβολή ετήσιας έκθεσης για τον βαθμό σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια και εκτιμάται ότι προετοιμάζει το έδαφος για ενδεχόμενη νομοθετική παρέμβαση σε επίπεδο Ε.Ε., αν η εποπτική σύγκλιση δεν επιτευχθεί «αυτόματα».

Το δεύτερο βασικό συμπέρασμα είναι ότι το τραπεζικό ευρωπαϊκό σύστημα προετοιμάζεται (ή τουλάχιστον καλείται να προετοιμαστεί) για ακόμα πιο δύσκολες μέρες, που δημιουργούν νέους κινδύνους. Η ΕΒΑ, μεταξύ άλλων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα stress tests που θα «τρέξουν» την επόμενη χρονιά (με στοιχεία ισολογισμού 31/12/2022) να αναδείξουν την ύπαρξη νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες του ευρωσυστήματος.

Με βάση τη συγκυρία και την ανάλυση κινδύνου, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ζητά από τους εθνικούς επόπτες να εστιάσουν το έργο τους σε τέσσερις τομείς/πεδία κινδύνων, ξεκινώντας, όπως είναι αναμενόμενο, από τους μακροοικονομικούς και τους γεωπολιτικούς και από το πώς επηρεάζουν τις τράπεζες σε δύο κυρίως σκέλη: α) αντίκτυπος της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας και η κληρονομιά της πανδημίας, η οποία, όπως επισημαίνεται, δεν έχει τελειώσει ακόμα και β) αυξήσεις επιτοκίων, ο κίνδυνος πληθωρισμού και οι σχετικές διορθώσεις τιμών περιουσιακών στοιχείων.

■ Το τρέχον αβέβαιο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον και οι σχετικές δευτερογενείς επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης μια πιθανής ύφεσης) θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους δανειολήπτες αλλά και να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία των τραπεζών. Οι τράπεζες ενδεχομένως να χρειαστεί να προσαρμόσουν τη στρατηγική και το επιχειρηματικό τους μοντέλο ταχύτερα.

■ Λειτουργική και οικονομική ανθεκτικότητα. Η ΕΒΑ επισημαίνει τους κινδύνους για τα πληροφορικά συστήματα (ITC ) και τη συγκέντρωση δεδομένων. Τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να αντέξουν τους αναδυόμενους κινδύνους και κραδασμούς από λειτουργική άποψη, διαθέτοντας τα απαραίτητα κεφάλαια για την κάλυψη των αναμενόμενων ζημιών, ενώ κάνει ειδική αναφορά στην παρακολούθηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ρυθμισμένων. Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (stress tests) διενεργείται σε περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμο τα ιδρύματα να έχουν ισχυρή δομή διακυβέρνησης, υποδομές και δυνατότητες συγκέντρωσης δεδομένων για τη διεξαγωγή της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

■ Κίνδυνοι μετάβασης προς τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση. Σύμφωνα με την ΕΒΑ, πρέπει να διασφαλιστεί ότι προβλέπονται επαρκή κεφάλαια και ανθρώπινοι πόροι για την υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής και ότι η επένδυση που δαπανάται σε ψηφιακές προσπάθειες επιτυγχάνει πραγματικούς μετασχηματισμούς.

■ Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.